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Nouveautés PAM 2.1

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Nouveautés

PAM version 2.1


Portfolio Benchmaks

Une nouvelle entrée dans le domaine « Gestion Centralisée » permet de definir deux benchmarks pour un portefeuille :

File:Nouveautés PAM 2 1 01.jpg

Un nouvel onglet permet de comparer la performance du portefeuille avec ces deux benchmarks :

File:Nouveautés PAM 2 1 02.jpg

File:Nouveautés PAM 2 1 03.jpg



Evaluation spécifique

Un nouveau bouton dans l’écran des positions évaluées permet de calculer l’évaluation du portefeuille compte tenu du taux du marché sans risque :

File:Nouveautés PAM 2 1 12.png

Cet écran apparaît suite à la pression sur le bouton :

File:Nouveautés PAM 2 1 04.png

File:Nouveautés PAM 2 1 13.png

Exposition au risque

Ajout d’une colonne dans l’évaluation, afin de représenter l’exposition au risque des contrats d’options / futures :

File:Nouveautés PAM 2 1 02.png

File:Nouveautés PAM 2 1 14.png



Contrôle des portefeuilles

Possibilité d’exporter ou d’imprimer le résultat du contrôle des portefeuilles.

Nouvelle tâche ’Unaligned Portfolio Check’, fonctionne comme la tâche ’Portfolio Check’ mais affiche uniquement les contrôles des portefeuilles non alignés avec leurs stratégies.

Nouveau bouton ’filter checked cells’ dans le contrôle des portefeuilles, permet d’afficher uniquement les cellules non alignées :

File:Nouveautés PAM 2 1 03.png

File:Nouveautés PAM 2 1 15.png



Contrôle des contraintes

Possibilité d’exporter ou d’imprimer le résultat du contrôle des contraintes.

Un nouveau contrôle dans le domaine « Gestion Centralisée » permet de vérifier si les contraintes (obligatoires) sont appliquées dans les attributions d’actifs (asset allocation) des portefeuilles :

File:Nouveautés PAM 2 1 16.png



Contrôle benchmark/portefeuille

Un nouveau contrôle dans le domaine « Gestion centralisée » permet d’afficher les portefeuilles, liés à une startégie, dont la performance est inférieure à la performance du benchmark (compte tenu d’un pourcentage de tolérance) :

File:Nouveautés PAM 2 1 17.png



Ecrans Positions

Dans l’onglet « Positions à venir » les positions avec date dans le futur sont affichée en gras :

File:Nouveautés PAM 2 1 18.png

C’est aussi le cas dans l’onglet « Transactions ».

Lorsqu’on double-clique sur une ligne en gras, la date du workspace est changée au 31.12.9999 :

File:Nouveautés PAM 2 1 05.png

File:Nouveautés PAM 2 1 19.png

Ordres en attente

Un paramètre « selectiveStockExchangeOrder_evaluationwithprenoted » permet de tenir compte des ordres en attente (pré-notés) lors de la génération d’ordres et pour calculer la quantité d’un ordre sélectif (target ou non-target).

Fonction OQL

Création d’une fonction OQL prédéfinie pour rechercher les portefeuilles pour lesquelles la convention PAM a été signée dans un intervalle de dates.

Permet de créer un filtre se basant sur cette fonction pour travailler avec les "nouveaux" portefeuilles dans PAM.



Contrôle portefeuilles non-alignés

Un bouton permet de definir des paramètres :

File:Nouveautés PAM 2 1 20.png

Entre autre la possibilité de modifier la tolérance :

File:Nouveautés PAM 2 1 06.png

File:Nouveautés PAM 2 1 21.png


Contrôle Stratégie

Une stratégie peut être liée à un portefeuille modèle :

File:Nouveautés PAM 2 1 07.png

File:Nouveautés PAM 2 1 22.png

et la stratégie peut-être comparée au portefeuille modèle grâce à la nouvelle tâche « Strategy Check » :

File:Nouveautés PAM 2 1 23.png



Coûts

Reprise des coûts en monnaie client et locale, réplication depuis olympic et adaptation de PAM.

Performances

Ajout Gross Return sur l’écran général:

File:Nouveautés PAM 2 1 08.png

File:Nouveautés PAM 2 1 24.png

Et ajout des colonnes (somme frais, taxes, réalisé et non-réalisé) sur écran liste.

Réplication

Ajout de la réplication Real-Time des instruments (CPT, CTR et ECH) des nouveaux portefeuilles.


Fonds en montant

Possibilité de créer un ordre en montant :

File:Nouveautés PAM 2 1 09.png

File:Nouveautés PAM 2 1 25.png

catégorie:AccueilGva

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